Jest absolwentką dwóch wydziałów Akademii Muzycznej w Łodzi: instrumentalnego w klasie fortepianu (dyplom w 1988 roku) i wokalno-aktorskiego w klasie Jadwigi Pietraszkiewicz (dyplom w 1992). Studia wokalne kontynuowała pod kierunkiem André Orlowitza w Kopenhadze.
W 1992 roku wygrała Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Wokalistów im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, w 1994 roku – Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Johannesa Brahmsa w Hamburgu oraz 43. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny ARD w Monachium. Jako pierwsza polska śpiewaczka wystąpiła w 1995 roku w mediolańskiej La Scali z recitalem pieśni Fryderyka Chopina. Uprawia lirykę wokalną, kameralistykę, repertuar oratoryjno-kantatowy. Współpracowała z wybitnymi dyrygentami, m.in. z Janem Krenzem, Jerzym Semkowem i Sir Colinem Davisem. Urszula Kryger dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radiowych w Polsce, Francji, Niemczech i Szwajcarii.
Nagrała pieśni Chopina, Loewego, Moniuszki, Szymanowsiego, Karłowicza I Poulenca. Album wydany w lutym 2001 roku, na którym występuje obok Jadwigi Rappe, Jerzego Knetiga i Tomasza Herbuta, otrzymał nagrodę Fryderyk. W 2004 roku z Iwoną Sobotką, Piotrem Beczałą, Julianem Gondkiem i pianistą Reinildem Meesem nagrała komplet pieśni Karola Szymanowskiego – płytę również nagrodzono Fryderykiem w kategorii Najlepszy Album Roku.
W 2006 roku artystka została uhonorowana Nagrodą Fundacji im. Karola Szymanowskiego za interpretacje pieśni tego kompozytora.